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[一級估值與風(fēng)險模型] American call 不是不會提前行權(quán)嗎?
[一級估值與風(fēng)險模型] 這一題不會
這題不會
[一級定量分析] 老師您好 沒看懂答案的意思 空頭期權(quán)左尾為什么左尾較長
[一級定量分析] 老師您好 此題求解 不明白問什么
[一級估值與風(fēng)險模型] 老師 這一題為什么是buy,怎么看出investor一開始是short position?
[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] B選項的陳述為什么是correct的 為什么是債權(quán)人的利益 不是股東的利益。
[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 為什么選b不選c 分析risk appetite不是要分析tolerance嗎 c選項的陳述不是同時包含了willingness和ability嗎
[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 第三第四點不懂為什么是這兩個風(fēng)險
[一級估值與風(fēng)險模型] 老師 這題為什么不選d theta不是對時間的敏感性嗎
[一級估值與風(fēng)險模型] 為什么遠期不能用于gamma neutral?
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