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大學(xué)生CPA菁英培養(yǎng)A Pro計(jì)劃
周末面授+專享私播+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課+兩期暑期班+兩期暑期夏令營(yíng)大學(xué)生CPA菁英培養(yǎng)B計(jì)劃
面授課+私播課+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課+兩期暑期班+兩期暑期夏令營(yíng)CPA專享私播班
專屬VIP學(xué)習(xí)服務(wù) 全套直播課程 高清網(wǎng)課 實(shí)景網(wǎng)課CPA名師直播班(三年)
專屬VIP學(xué)習(xí)服務(wù)+重難點(diǎn)直播+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 這里的yield是指ytm嗎?ytm不變所以CG不變?然后coupon變高,RR=coupon*interest rate變高?但是coupon變高的同時(shí),有辦法能夠做到y(tǒng)tm不變嗎?
[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 老師 我想問問就是我們講的公式:callable bond =pure bond price-call option 是針對(duì)于bond holder而言的嗎 如果不是的話 能幫我解釋一下B選項(xiàng)嗎
[一級(jí)定量分析] 算出來t值是小于t-statistic的,為什么還選A?
[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] VaR回測(cè)二項(xiàng)式分布
這個(gè)VaR回測(cè)會(huì)考嗎? 好像沒學(xué)過 但是知識(shí)點(diǎn)匯總上有寫是舊版知識(shí)點(diǎn)
[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 209題為什么選d?感覺這個(gè)callable convertible bond很奇怪,當(dāng)股票價(jià)格上升,債券持有人可以將bond轉(zhuǎn)變成stock,但是因?yàn)橐驗(yàn)闀?huì)有個(gè)call option,這就導(dǎo)致當(dāng)股票價(jià)格上漲,債券持有人想要將bond變成stock的時(shí)候,債券發(fā)行人可以立馬贖回這張債權(quán),這樣債券持有人就無法繼續(xù)享受到股票上升所帶來的紅利,雖然這對(duì)債券發(fā)行人很有好處,但是對(duì)于我債券持有人來講往往要先交一筆convertible的premium,但是付了這筆premium卻享受不到大額的紅利,那為什么要買這張債券呢?
[二級(jí)操作風(fēng)險(xiǎn)] SVaR不是根據(jù)壓力場(chǎng)景數(shù)據(jù)來的嗎?k和ks不都是根據(jù)var的回測(cè)得出的嗎
[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 第216題不太懂
第216題不太懂
[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 201題,解析的式子沒懂,我覺得callable bond的價(jià)值就是noncall bond的價(jià)值-call option 為什么還要再減去一個(gè)callalbe bond?
[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 老師 193為什么選chooser 我記得上課的時(shí)候講它的期權(quán)費(fèi)很高的 都是題目要求的是less cost
[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 老師 為什么190是European call 我想的是它如果上漲就out 所以是看跌 然后它可以隨時(shí)都執(zhí)行
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