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[二級市場風險] 能請老師給一下解題步驟嗎,我用公式怎么算都算不出正確答案。。
[一級風險管理基礎] 老師這個題的β怎么算啊
[一級定量分析] Ex不應該是對x f(x)求積分嗎?
[一級定量分析] 判斷estimator最有效的標準是standard error還是standard deviation?
[二級市場風險] 請老師講解一下這題
[一級定量分析] 這一題不是已經(jīng)給了標準差嗎?為什么還要再去把標準版除以√n呢?
[二級市場風險] 想問一下最后一步為什么不乘以p原來算得不是百分比var嘛
[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師請問,這道題的意思是hedgers到期以241.5的價格賣出嗎,那不應該希望到時候標的資產(chǎn)的價格小于241.5嗎,為什么答案是C
[二級投資組合風險] 有關(guān)投資組合中surplus at risk的計算
老師,在官方??碱}中的第24題中,為什么他的surplus at risk中是用的|E(S)-σ*Z|而不是|E(ΔS)-σ*Z|呀?是因為他問的是surplus的VaR而非Δsurplus的VaR嗎?而且他這里CL=95%時的Z value為什么用的是雙尾的1.96而不是單尾的1.645呢?講義上的例題里CL=95%情況下Z就是用的1.645呀。
[一級金融市場與產(chǎn)品] 這一題在計算DV01時,為什么只考慮了面值沒有考慮價值?
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