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[一級估值與風(fēng)險模型] 二叉樹模型
[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 請問這道題有詳細解析嘛
[一級估值與風(fēng)險模型] 83題,算出來的是-0.6975%,為什么答案是選C,這個算出來的是剛好在BC中間的值,這是題目出的不好,還是說取convexity要小一點的
[一級估值與風(fēng)險模型] 69題,coupon低的bond應(yīng)該隨著到期日的增加,久期先增加,再像永續(xù)債券的久期靠近啊,我認為D應(yīng)該更正確
[一級估值與風(fēng)險模型] 56題duration的利率變動不是一個基點嗎
[一級金融市場與產(chǎn)品] 為什么最后算軋差的時候,不算入浮動利率的50個基點?而是直接(5%*0.5-6%*0.5)乘以10million?我以為是 ((5%+0.5%)*0.5-6%*0.5)
[一級金融市場與產(chǎn)品] 這個模塊還不太會做
[一級金融市場與產(chǎn)品] 111怎么理解
[一級估值與風(fēng)險模型] 49題怎么知道這個是short了這個bond的呀
[一級金融市場與產(chǎn)品] 這個91的倉儲成本沒看懂
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