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周末面授+專享私播+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課+兩期暑期班+兩期暑期夏令營大學(xué)生CPA菁英培養(yǎng)B計(jì)劃
面授課+私播課+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課+兩期暑期班+兩期暑期夏令營CPA專享私播班
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專屬VIP學(xué)習(xí)服務(wù)+重難點(diǎn)直播+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] B選項(xiàng)為什么是減少,C選項(xiàng)又是什么意思那
[一級(jí)定量分析] 不會(huì)哈
[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] VAR不是不滿足次可加性嗎,怎么在正態(tài)分布下都滿足了呢
[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 題目不全
老師48題題干缺了一部分,正常的題是啥樣的啊
[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 標(biāo)準(zhǔn)差
老師54題啥原理啊,我怎么沒在課程里面看到過這個(gè)知識(shí)點(diǎn)
[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 負(fù)久期
老師77題c選項(xiàng)不應(yīng)該是long put才能達(dá)到負(fù)久期的效果嘛?然后我覺得a是對(duì)的。老師我這個(gè)類型題沒學(xué)明白,能不能給我多解釋一點(diǎn),麻煩啦!
[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 估值與風(fēng)險(xiǎn)模型修正久期
老師76題,他說了半年復(fù)利一次為啥答案還用連續(xù)復(fù)利的公式哇?而且那個(gè)修正久期等于麥考利久期除以1+y當(dāng)中的那個(gè)y答案為啥又用半年利率而不用年利率啊
[一級(jí)定量分析] 老師 71題為什么2、3是錯(cuò)的
[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] Which mechanism are not required to be include in the bond indenture when the company wants to make the bond redeemed before maturity date. A. Fixed price call provision. B. Make-whole call provision. C. Fixed spread tender offer
正確答案是C選項(xiàng),我搞不懂A和B具體有什么區(qū)別?而c選項(xiàng)又錯(cuò)在哪里?謝謝老師解答
[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 請(qǐng)老師講解一下a.c.d
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