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[一級投資組合] 老師,第120題目不太理解
[三級固定收益] 為什么callable debt has a larger OAS than comparable non-callable debt?
既然OAS已經(jīng)去除了權(quán)力的影響,那二者應(yīng)該是相同的啊,為什么會比non-callable debt更大呢?
[三級固定收益] 課后題 Reading21-11
為什么不選擇C,我覺得對比相對價值更適合使用OAS,而且這里也沒有提到對沖interest rate risk,為什么會選擇使用expected excess return呢?麻煩老師解答,謝謝
[一級固定收益] 老師這道題應(yīng)該怎么做
[二級投資組合] 老師好,這是一道m(xù)ock題(如圖所示),按照老師上課所授內(nèi)容,effective spread cost需交易兩次,應(yīng)該乘以2,但是答案并沒有。另外請問老師outside the quoted spread 應(yīng)如何理解?謝謝!
[二級投資組合] 老師好!關(guān)于最后一章內(nèi)容中的應(yīng)用短缺(IS)我有個問題想請教一下,在該例子中,paper return的計算沒有問題,但是actual return應(yīng)該等于(10.07-10)*700-14(cost)吧?(10.08-10.07)*700應(yīng)該屬于損失的一部分吧?請老師解答,謝謝!
[三級經(jīng)濟(jì)學(xué)] 歷年真題:12Q5-B ii
第二小問:是否可以回答由于預(yù)計interest rate differential 更高,導(dǎo)致more cash inflow,導(dǎo)致EMD become stronger呢?答案中完全沒有提到這個因素,所以有些疑問,麻煩老師解答,謝謝!
[三級業(yè)績評價] 歷年真題:10Q9—C(具體見圖片)
請問老師,問題C計算value added,我理解的就是計算active return,但是為什么這里用了組合的收益率減去normal portfolio return,而不是減去market return呢?我覺得benchmark return應(yīng)該是market return吧?
[三級固定收益] 請問老師,immunization risk和structure risk是不是同樣的風(fēng)險啊,我感覺都是由于利率曲線非平行移動導(dǎo)致的,這二者有什么區(qū)別嗎?
[一級衍生品] 衍生品:45題,它題干的意思結(jié)合protective put與forward,意思不應(yīng)該是long put+long asset +long forward,為什么它答案中是那樣的?(combine with的意思不應(yīng)該是組會在一起嗎?按照它這個答案的意思不是用forward 去生成一個protective put)
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