[三級(jí)衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理] Reading17 currency options rollyield

原版書387頁例題 question 3 and 4 Q3: buying a forward against the forward rate bias will get negative roll yield but I can not confirm the precise rate for the hedging rate at time of one month before the expiration. the spot leg use 19.5985? and the forward leg use 20.073? or because this is a matched hedging use the? mid-market rate 665bps?

2021-06-15 09:40:201回答

[一級(jí)數(shù)量] 第15題麻煩老師解答下，答案只給了結(jié)果 沒給運(yùn)算步驟

2021-06-15 07:07:241回答

[三級(jí)衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理] Reading17 hedge ratio with forward contracts

原版書381例題 for Hedge the spot leg of the swaps is d on the bid rate? I cannot understand. please explain this in detail. and this situation is suit to all mismatched swap. or under what situation it is suited?

2021-06-15 01:10:232回答

[一級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)] 老師，這道題里美聯(lián)儲(chǔ)在公開市場(chǎng)買債券，跟存款準(zhǔn)備金有什么關(guān)系呢？解題的公式不是很理解，請(qǐng)?jiān)僦v解一下，謝謝！

2021-06-13 21:47:212回答

[一級(jí)數(shù)量] 第11題和第12題麻煩老師解答下

2021-06-12 23:52:071回答

[一級(jí)數(shù)量] 老師，峰值這里怎么理解啊？一直沒有搞明白是什么意思呢。

2021-06-12 20:21:442回答

[一級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)] 老師這里PY的real。GDP乘當(dāng)前年的物價(jià)水平為什么意味著把通貨膨脹給算進(jìn)來了？他表現(xiàn)出當(dāng)前市場(chǎng)當(dāng)中所有生產(chǎn)出的商品和服務(wù)需要多少錢才能購買完？ 我沒太明白。

2021-06-12 20:10:361回答

[一級(jí)數(shù)量] 老師，這里的意思我還是沒有理解，為什么P（-1小于等于X小于等于0）=F（0）-F（-1）呢？

2021-06-12 18:54:321回答

[一級(jí)財(cái)報(bào)] 老師這里講我稅后掙的錢要么儲(chǔ)蓄要么消費(fèi)，那如果我投資，那部分算在消費(fèi)還是儲(chǔ)蓄呢？

2021-06-12 17:09:101回答

[一級(jí)數(shù)量] 老師，在計(jì)算完方差和均值后，計(jì)算器按2ND也無法清零是怎么回事呢？

2021-06-12 16:43:271回答