[三級(jí)固定收益] comment1和2有什么問(wèn)題

2021-09-24 14:55:001回答

[一級(jí)財(cái)報(bào)] 老師，第15題中valuation allowance和DTA 從Year1到Y(jié)ear2都是下降的，也就是，未來(lái)可抵稅的額度少了，不應(yīng)該是未來(lái)留下來(lái)的收益會(huì)下降嗎？為什么是選C呢？

2021-09-24 09:17:201回答

[一級(jí)財(cái)報(bào)] 老師，1、第7題我還是不明白。 2、暫時(shí)性差異和永久性差異一些常見(jiàn)的例子有哪些？

2021-09-24 09:11:481回答

[三級(jí)衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理] 計(jì)算還沒(méi)hedge 的cash flow

1.forward 在結(jié)算的時(shí)候，用FP與T時(shí)刻的St價(jià)格進(jìn)行比較 進(jìn)行結(jié)算。 2 這里是保持desired hedge 而進(jìn)行的cash flow。for short side，F(xiàn)-S 就可以計(jì)算。與forward 結(jié)算不同 不知我這么理解對(duì)不對(duì)？

2021-09-23 22:12:161回答

[三級(jí)固定收益] 18怎么理解，為啥那個(gè)是杠鈴組合，mbs是負(fù)突性嗎

2021-09-23 16:25:451回答

[三級(jí)衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理] 關(guān)于利率與匯率關(guān)系

關(guān)于這道題 的reason1我直接判斷錯(cuò)誤 因?yàn)槲矣昧薸nterest rate parity 利率越高的國(guó)家貨幣則會(huì)貶值。為什么在這里不成立？需要在哪些情況下應(yīng)用這個(gè)IRP

2021-09-23 11:02:381回答

[三級(jí)衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理] 2012年原題

這種題需要必須分部計(jì)算嗎？ 可以合并計(jì)算嗎？

2021-09-22 22:08:011回答

[三級(jí)衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理] Reading17 minimum variance hedge

原版書第403頁(yè) 第五題 的HR比例怎么不是0.33？

2021-09-22 20:32:323回答

[三級(jí)衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理] hedging strategies

第三題 請(qǐng)幫忙再解釋詳細(xì)一下答案 對(duì)于A的選項(xiàng) 應(yīng)該不是limited downside risk ?為何滿足題意？

2021-09-22 18:51:501回答

[一級(jí)數(shù)量] 這個(gè)題目怎么做？？

2021-09-22 10:21:081回答