-
在線咨詢
[二級衍生品] 二級衍生品 利率互換
衍生品第一章第9題,說有個銀行進入了一個利率互換合約,三年期,浮動端,合約期初固定利率為3%。題目問第一年末的valuation情況。給了current equilibrium two year fixed swap rate是1.12%,我的問題是: 1)current equilibrium two year fixed swap rate是什么意義?是指未來兩年的浮動利率值嗎?類似于兩年的spot rate的意思嗎? 2)如果是的話,為什么會有2前期的出現?浮動利率不都是前一年結尾才知道后一年的利率的嗎? 3)如果不是的話,這個均衡利率到底指啥呀
[二級衍生品] 衍生品-Equity forward
二級衍生品課后習題第一章的第6題,說這個公司對TSI有個equity forward的short position,問什么情況下,他們的持倉會虧損。問的是valuation問題,那應該是拿這個股票的當下價格減去FP的現值,作計算。持倉short方虧損的情況,就是long方賺錢的情況,那么就應該是標的股價上升(St變大),或者折現率上升PV(FP t)變小。我的問題如下: 1)上述關于股價和折現率變動對于valuation的結論對嗎? 2)課后習題的答案寫的是遠期合約的價值等于合約終值折現減去合約的現值?講義上的公式好像不是這樣的???而且習題的答案中,公式下兩行,說無風險利率上升,會導致標的合約的現值上升(看圖二公式中下面兩行英文)?這個也不合邏輯啊,無風險利率在分母啊
[一級道德] 在接收到這個消息的時候不是有一個選擇是inaction嗎,如果將公司加入限制名單,不相當于行動了么?這二者之間這樣不就有沖突了么?
第31題
[三級固定收益] 第十二題怎么理解
[三級固定收益] 第三題怎么理解的,這種利率算哪一種變化,為啥用barbell
[一級經濟學] 經濟學 22題 23題
22題 沒有解題思路 23題 c選項不理解 也請老師全部解答一下
[一級另類投資] 我覺得答案應該是C啊
which of the following real estate indexes will most likely deal with a sample selection bias? A REIT index。 B.appraisal index C.repeat sales index。
[三級固定收益] Reading 21 credit strategies bottom up approach
sample 中 European retailers 的比例10%計算過程不理解。retailers 是benchmark的一部分 按market value 是8%,但是spread duration 為何10%? 如何理解benchmark 中一個sector 的變動與benchmark的一致性?如上面bond A B的例子
[一級公司金融] cost of debt
老師,這題我按照答案用計算器按出來問什么顯示error,我也按之前也清零了
[一級數量] 老師,第30題是根據答案選項推斷嗎?34%是怎么出來的呀?
澤稷網校公眾號
澤稷網校微博
澤稷網校APP