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[二級衍生品] 【期權(quán)二叉樹定價和對沖比率】老師,請問這道題的答案該怎樣理解?根據(jù)C0-hS0=(C1-hS1)/(1+r)構(gòu)造一份C0相當(dāng)于購買h份標(biāo)的資產(chǎn)S0和1份現(xiàn)在價值是(C1-hS1)/(1+r)的無風(fēng)險債券資產(chǎn)。(C1-hS1)/(1+r)=C0-hS0=51.5363-0.5671*720=-356.79 C0和h都是根據(jù)二叉樹算出的,h和exhibit里面的稍有不同。因為債券價值為負(fù),說明是從銀行借錢(borrow),而不是持有債券資產(chǎn)(lend)老師這樣理解對嗎?
[一級財報] 老師,第3題課上沒有相關(guān)內(nèi)容吧?A意思說農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者持有的存貨就可以在NRV高于歷史成本的時候計入NRV?
[一級財報] 老師,第22題ABC選項分別什么意思呢?
[一級數(shù)量] 那個復(fù)合季度是不是一整年的意思
我有點不懂答案的計算
[一級財報] 老師,這道題的C選項寫錯了吧?應(yīng)該是lower吧?
[二級財報] 2級財報順流交易
老師 這個題為什么最開始c公司用9萬的存貨賣給d公司18萬,這9萬的利潤不進入equity income?
[三級固定收益] "Callable debt has a smaller option-adjusted spread than comparable non-callable debt"---老師這句話,是不意思就是說Callable bond的OAS小于不含權(quán)債券的Z-spread如果是這樣,我覺得這句話,是對的但是答案說是不對,我有點不理解,請您幫忙看下
[三級資產(chǎn)配置] 第七題怎么理解
[一級財報] 老師,應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率這里不理解,應(yīng)收賬款是企業(yè)開具了發(fā)票確認(rèn)收入后形成的,那應(yīng)收賬款應(yīng)該包含在營業(yè)收入里了,而應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率意思是應(yīng)收轉(zhuǎn)成營收的次數(shù),既然已經(jīng)包含在里面了,怎么轉(zhuǎn)?這個邏輯不對呀?我哪理解錯了呢?
[一級財報] 老師,劃線部分是什么意思?
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