-
在線咨詢
[三級衍生品的風(fēng)險管理] 策略Bull spread using put
(1)課程中說策略應(yīng)當(dāng)按照(long put低執(zhí)行+short put高執(zhí)行)。如圖一所示,當(dāng)股價80.865元時,組合還沒到最大盈利41元,盈利概率53.16%,虧損概率46.84% (2)如果反過來操作(long put高執(zhí)行+short put低執(zhí)行)。如圖二所示,當(dāng)同樣股價80.265元時,組合已經(jīng)到了最大盈利53元,盈利高于41元,盈利概率65.73%,虧損概率34.27%,都要好于上面的策略數(shù)據(jù)。 問題是:bull spread using put ,可以long put高執(zhí)行價,short put 低執(zhí)行價么?
[一級數(shù)量] 這題是倒著推的,倒推求出1.48 打勾的是已給數(shù)據(jù),想問解題思路,還有這種題在說什么
[二級投資組合] 17題的future consumption outcome指的是什么?為啥選b。選b的話這里應(yīng)該不是指的消費(fèi)效用吧。
[二級公司金融] 第26題答案選C。答案計算dividend=earning-capital spending。講義上不是說dividend=earning-capital spending* equity%嗎?
[一級經(jīng)濟(jì)學(xué)] #96759 為什么單價高于fixed cost 不是短期繼續(xù)生產(chǎn)而是短期關(guān)掉呢
[三級衍生品的風(fēng)險管理] 第七題
[三級衍生品的風(fēng)險管理] 第五題怎么考慮
[一級固定收益] 老師請問這里的lenders指的是SPE嗎?RMBS loan是指資產(chǎn)池里那些住房抵押貸款嗎?
[一級數(shù)量] 老師,pmt在什么時候?yàn)檎裁磿r候?yàn)樨?fù)?
[三級經(jīng)濟(jì)學(xué)] 老師好!我想請問一下2021mock經(jīng)濟(jì)學(xué)第13題。我個人的理解是在擴(kuò)張初期,在yield rising 的條件下,貨幣政策應(yīng)該是降息,鼓勵經(jīng)濟(jì)繼續(xù)擴(kuò)張,所以我認(rèn)為應(yīng)該選擇A,但是答案為B。煩請老師講解,謝謝!
澤稷網(wǎng)校公眾號
澤稷網(wǎng)校微博
澤稷網(wǎng)校APP
在線咨詢
官方熱線
APP下載
意見反饋