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大學(xué)生CPA菁英培養(yǎng)A Pro計(jì)劃
周末面授+專享私播+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課+兩期暑期班+兩期暑期夏令營(yíng)大學(xué)生CPA菁英培養(yǎng)B計(jì)劃
面授課+私播課+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課+兩期暑期班+兩期暑期夏令營(yíng)CPA專享私播班
專屬VIP學(xué)習(xí)服務(wù) 全套直播課程 高清網(wǎng)課 實(shí)景網(wǎng)課CPA名師直播班(三年)
專屬VIP學(xué)習(xí)服務(wù)+重難點(diǎn)直播+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課[一級(jí)數(shù)量] 這個(gè)題怎么做
[一級(jí)數(shù)量] 為什么不是4.4
[一級(jí)數(shù)量] BC為什么錯(cuò)
[一級(jí)數(shù)量] 怎么做
[一級(jí)數(shù)量] 怎么做
[一級(jí)數(shù)量] 為什么PMT為0
[三級(jí)衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理] 這個(gè)volatility skew沒(méi)懂
答案說(shuō)描述的volatility skew是正確的,但我沒(méi)看懂。implied volatility increases for put options at strike prices that are lower than the current stock price,我的理解就是看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)低于股票價(jià),這個(gè)難道不是ITM的看跌期權(quán)嗎?ITM的看跌期權(quán)不是在波動(dòng)率曲線的右邊么?那看上去這句話還有后面那句話描述的應(yīng)該是左低右高的波動(dòng)率曲線?
[一級(jí)固定收益] HPY和MMY的算法
[一級(jí)固定收益] 請(qǐng)問(wèn)老師之前講YTM應(yīng)該=reinvestment rate以減少套利空間,這邊的reinvestment income指什么呢
[一級(jí)固定收益] 固收第六十九題 請(qǐng)問(wèn)老師,能分別解釋一下為什么demand和supply會(huì)對(duì)yield spread造成如下影響呀?
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