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[二級財報] 養(yǎng)老金課后題第9題
答案解析中net interest expense的算法中為什么要+120?這個算法好像與講義中Net interest expense/income(I/S)的算法有出入,以哪個為準?
[二級固定收益] 老師好,(1)一般POD是指真實違約概率還是風險中心違約概率? (2)如何理解圖片中這條結論?
[一級數量] ppt上定義離散隨機變量是結果可窮盡,連續(xù)隨機變量是不可窮盡。那一個可能取所有奇數的變量屬于離散變量還是連續(xù)變量?
[一級權益投資] 29的c為什么錯了,債券不是說市場價格很難找,所以可以用賬面價格代替嗎?
[一級權益投資] trailing p/e用的不是當年的p和e嗎,應該是第三行的數據,我看答案為什么用的是第二行?
[二級公司金融] 請問老師CFO和OCF有什么區(qū)別呀
[三級衍生品的風險管理] change risk exposure with swap future forward
老師,不太明白為什么98.14要除以100。 principal invoice amount公式也不明白為什么要除以100
[三級衍生品的風險管理] use of option in portfolio management
老師,這個題說要規(guī)避尾部風險,充分利用大波動,還要降低hedge cost,那么long straddle可以嗎
[三級衍生品的風險管理] implied volatility
老師,想問下,講義上這個表格,說熊市且波動率率大的時候,肯定要long put,但是為什么不能同時short call來賺個期權費呢?
[二級固定收益] 老師好,請問OAS也credit spread有什么區(qū)別,兩者都包括了信用風險,流動性風險等
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