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[三級資產(chǎn)配置] 兩個分散化效果很好的portfolio,他們的correlation很高,不能理解這個表述,請老師解答下: 在reading13,課時26的18分視頻位置
[一級數(shù)量] 為什么求樣本方差的分母是n- 1?而不是n?
[二級投資組合] quote matching可以解釋一下嗎
[二級投資組合] float adjusted是什么意思?
[二級投資組合] 為什么選B?future consumption outcomes是什么?
[二級投資組合] 1. 經(jīng)濟差的時候人們?yōu)槭裁磧A向于買短期債?為什么不是認為短期中利率會因為央行的寬松政策而下降從而買收益率更高的長期債?;2. 即使經(jīng)濟差,傾向于買短期債,那么短期債價格抬高,收益率下降,這明明是positively correlated 為什么是negatively correlated?
[二級投資組合] 感覺這題的解答莫名其妙。。。自己說了是default free又說有risk premium,還說預測通脹的能力不準,那要是這樣說的話,還可以說預測通脹預測高了,選C也有可能?
[二級投資組合] reporting lag of 4 month為什么就會stale data?
[二級投資組合] 為什么選C?
[二級投資組合] incremental VaR是整體頭寸變化對VaR的影響還是某個股票頭寸變化對VaR的影響?怎么感覺這里描述的是后者?如果是這樣和marginal VaR的區(qū)別是什么?
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