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老師為什么最后算利潤時候是乘以15000而不是15500
1回答
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老師，能再講一下 translation risk 嗎，還有就是哪一個風(fēng)險指標(biāo)現(xiàn)在財務(wù)報表上，實際上沒有損失呢？ 這道題的第二個的答案是不是錯了，怎么選了兩個？，這個不應(yīng)該只是 economic risk 嗎？
2回答
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老師，這道題第二個和第四個的理解是不是轉(zhuǎn)換成股票更賺錢，所以現(xiàn)在想贖回債券就需要花更多的錢了？ 還有第三個，債券市場價值增加，那么相應(yīng)的票面利率支付就增加，那應(yīng)該是也增加了債券費用即 cost of debt 啊？
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老師好 29題的第1、3、4個選項沒太理解
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老師好 28題為什么要這樣計算total CF，沒有理解，以及題目中的729000有什么作用嗎
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老師好 求解答排列順序的理由 應(yīng)該排在第二和第三的順序我不是很理解
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老師好請問為什么不選第一個
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老師好 請問1??18題是為什么2??19題的第二句話是因為這個理論假設(shè)real rate是一樣的，所以第二句話不正確嗎
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老師好 17題是為什么
1回答
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老師，(1) 他擔(dān)心利率下降，那就是存款，為什么題干又說是投資呢，投資不應(yīng)該是借錢，擔(dān)心利率上升嗎 （2）如果是存款，那就應(yīng)該是用 3% 的利率，而真實得是 3.5% ，所以多了 0.5 的利率，那這個算出來的數(shù)目不應(yīng)該是銀行給這個客戶嗎，是銀行少給了
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最新問答
- 2018decQ2（a） （1）為什么變成只要hedgingchf12250000，不是原本是chf12300000嗎，我知道12250000=98contracts*125000得來的 （2）1.0361是我這個圖（圖二）這么理解的嗎 （3）用法二算predicted Futures rate畫橫線這里不懂
- 2022/dec/q1appendix1劃圈的兩處 問題一：如何確定是call option還是put option，還是不懂 問題二：為什么是÷6
- 2017/mar/Q3（b）（i） 問題一：劃圈的4.6%是怎么來的，是倒擠嗎？以及4.6%的符號怎么判斷 問題二：5.2%是怎么來的，是5.8-0.6嗎？不懂
- 2022marQ2（a） 這個÷7是什么意思 為什么是call option，老是搞不清楚
- 2014/dec/Q2 5.04%和4.54%是怎么來的
- 2019/mar/Q2劃圈的4.85是怎么來的
- 2020decq3（a）這個-0.1是什么意思
- 2020/sep/Q1（b）appendix2中算yield to maturity of new bonds中為什么會選5%和3%
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