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  • 第 1 章 ： 市場風(fēng)險
  • 課時1：Estimating Market Risk Measures （1） 51:08
  • 課時2：Estimating Market Risk Measures （2） 39:15
  • 課時3：Estimating Market Risk Measures 章節(jié)總結(jié) 17:01
  • 課時4：Non-Parametric Approaches （1） 54:28
  • 課時5：Non-Parametric Approaches （2）& 章節(jié)總結(jié) 45:21
  • 課時6：Extreme Value（1） 35:34
  • 課時7：Extreme Value（2） 47:31
  • 課時8：Backtesting VaR （1） 43:37
  • 課時9：Backtesting VaR （2） 39:50
  • 課時10：VaR Mapping 60:59
  • 課時11：Trading Book 28:04
  • 課時12：Correlation Basics（1） 68:37
  • 課時13：Correlation Basics（2） 60:20
  • 課時14：Correlation Basics（3）& 章節(jié)總結(jié) 29:49
  • 課時15：Empirical Properties of Correlation 34:54
  • 課時16：Financial Correlation Modeling—Bottom-Up Approaches 43:24
  • 課時17：Empirical Approaches to Risk Metrics and Hedging 57:33
  • 第 1 節(jié) ： The Science of Term Structure Models ：二叉樹
  • 課時18：Interest Rate Tree (Binominal) Model 19:09
  • 課時19：Arbitrage argument to pricing of derivatives 19:32
  • 課時20：Risk-neutral pricing 15:19
  • 課時21：應(yīng)用 23:58
  • 課時22：CMT Swap 12:12
  • 課時23：OAS+BSM 18:33
  • 第 2 節(jié) ： The Evolution of Short Rates and the Shape of the Term Structure：影響因素
  • 課時24：Expectations 17:01
  • 課時25：Volatility and Convexity 29:40
  • 課時26：Risk Premium 15:21
  • 第 3 節(jié) ： The Art of Term Structure Models : Drift
  • 課時27：Model1 & Model2 49:34
  • 課時28：Ho-Lee Model & Vasicek Model 38:07
  • 第 4 節(jié) ： The Art of Term Structure Models - Volatility
  • 課時29：Model3 & CIR Model & Lognormal Model 36:23
  • 課時30：Term Structure of Interest Rate-總結(jié) 10:33
  • 第 5 節(jié) ： Volatility Smile
  • 課時31：Volatility Smile 34:08
  • 第 2 章 ： 投資組合風(fēng)險
  • 課時32：Factor Investing (1) 81:22
  • 課時33：Factor Investing (2) 71:26
  • 課時34：Factor Investing (3) 58:33
  • 課時35：Portolio construction(1) 38:56
  • 課時36：Portolio construction(2) 49:09
  • 課時37：Portolio construction(3) 40:09
  • 課時38：Portolio construction(4) 52:10
  • 課時39：Portfolio Risk(1) 28:37
  • 課時40：Portfolio Risk(2) 56:32
  • 課時41：Portfolio Risk(3) 53:30
  • 課時42：Portfolio Risk(4) 60:53
  • 課時43：Portfolio Risk(5) 43:46
  • 課時44：Portfolio Risk(6) 26:27
  • 課時45：Risk monitoring and Performance Measurement 49:24
  • 課時46：Portfolio Performance Evaluation(1) 35:08
  • 課時47：Portfolio Performance Evaluation(2) 47:11
  • 課時48：Portfolio Performance Evaluation(3) 35:32
  • 課時49：Hedge Fund 57:43
  • 課時50：Performing Due Diligence On Specific Managers And Funds 37:03
  • 第 3 章 ： 信用風(fēng)險
  • 第 1 節(jié) ： 2024信用風(fēng)險概述
  • 課時51：2024信用風(fēng)險概述 16:56
  • 第 2 節(jié) ： 信用風(fēng)險基礎(chǔ)
  • 課時52：信用風(fēng)險基礎(chǔ)1 29:49
  • 課時53：信用風(fēng)險基礎(chǔ)2 30:43
  • 第 3 節(jié) ： 信用風(fēng)險治理
  • 課時54：?基本概念及指導(dǎo)方針 28:17
  • 課時55：技能 21:20
  • 課時56：限額與監(jiān)管 18:27
  • 第 4 節(jié) ： 主權(quán)違約風(fēng)險
  • 課時57：國家風(fēng)險的因素和本幣外幣債 25:23
  • 課時58：?主權(quán)違約的影響及度量方法 40:20
  • 第 5 節(jié) ： 信用風(fēng)險管理
  • 課時59：政策和監(jiān)管限額 21:30
  • 課時60：銀行減少信用風(fēng)險的特定政策和行為 35:31
  • 課時61：資產(chǎn)分類、貸款損失度量及分析、管理能力 30:48
  • 第 6 節(jié) ： 1
  • 課時62：Definition of Credit 32:31
  • 課時63：Willingness &Capacity 40:38
  • 第 7 節(jié) ： 2
  • 課時64：Credit Analysts job 29:44
  • 課時65：The Counterparty Credit Analyst 37:10
  • 第 8 節(jié) ： 3
  • 課時66：Capital Structure 65:25
  • 第 9 節(jié) ： 4
  • 課時67：Rating Assignment Methodologies-introduction 17:27
  • 課時68：Rating Assignment Methodologies-Experts-Based Approaches 85:37
  • 課時69：statistical-Based Models：Merton model 35:04
  • 課時70：Reduced form models 81:46
  • 課時71： Unsupervised Techniques 32:15
  • 課時72：AI & Summary 55:10
  • 第 10 節(jié) ： 5
  • 課時73： Merton Model 17:54
  • 課時74：Credit Risk Portfolio Models 27:03
  • 課時75：Credit Derivatives 50:21
  • 第 11 節(jié) ： 6
  • 課時76： Credit Spread 31:34
  • 課時77： Credit default intensity model 20:48
  • 課時78： Hazard rate 12:14
  • 課時79： Spread curve 16:35
  • 第 12 節(jié) ： 7
  • 課時80：Default correlation & Credit VaR 12:31
  • 課時81： Credit VaR 18:36
  • 課時82： Single factor model 17:00
  • 第 13 節(jié) ： 9
  • 課時83：Counterparty Risk 30:28
  • 課時84： Mitigating Counterparty Risk 22:49
  • 第 14 節(jié) ： 10
  • 課時85：Netting 27:16
  • 課時86：Features 22:47
  • 第 15 節(jié) ： 11
  • 課時87：Collateral 58:41
  • 第 16 節(jié) ： 12
  • 課時88：Credit Exposure Metrics 30:23
  • 課時89：Exposure of financial production 24:41
  • 課時90：Netting and Collateral 39:30
  • 第 17 節(jié) ： 13
  • 課時91：Mechanics of CCP 34:34
  • 課時92：Impact of CCP 29:07
  • 第 18 節(jié) ： 14
  • 課時93：CVA 32:47
  • 課時94：CVA&BCVA 12:03
  • 第 19 節(jié) ： 15
  • 課時95：Wrong way risk 59:43
  • 第 20 節(jié) ： 16
  • 課時96：Stress testing 57:01
  • 第 21 節(jié) ： 17
  • 課時97：Retail Credit Risk 56:41
  • 課時98：Credit Scoring Model1 37:41
  • 第 22 節(jié) ： 18
  • 課時99：TOPIC 1.1 SPV 50:36
  • 課時100：TOPIC 1.2 Credit Enhancement 19:31
  • 課時101：TOPIC 1.3 Performance Analysis 15:19
  • 課時102：TOPIC 2.1 Subprime Frictions 44:29
  • 課時103：TOPIC 2.2 Structural Features 17:30
  • 課時104：TOPIC 3.1 CDS 35:01
  • 課時105：TOPIC 3.2 TRS 07:01
  • 課時106：TOPIC 3.3 CLN 18:00
  • 課時107：TOPIC 3.4 CDO & Others 25:50
  • 課時108：TOPIC 4 CREDIT CORRELATION 47:59
  • 第 4 章 ： 操作及綜合風(fēng)險管理
  • 課時109：操作及綜合風(fēng)險管理_202401 60:11
  • 課時110：操作及綜合風(fēng)險管理_202402 61:15
  • 課時111：操作及綜合風(fēng)險管理_202403 44:32
  • 課時112：操作及綜合風(fēng)險管理_202404 56:41
  • 課時113：操作及綜合風(fēng)險管理_202405 56:15
  • 課時114：操作及綜合風(fēng)險管理_202406 54:05
  • 課時115：操作及綜合風(fēng)險管理_202407 57:18
  • 課時116：操作及綜合風(fēng)險管理_202408 56:37
  • 課時117：操作及綜合風(fēng)險管理_202409 52:31
  • 課時118：操作及綜合風(fēng)險管理_202410 55:58
  • 課時119：操作及綜合風(fēng)險管理_202411 56:30
  • 課時120：操作及綜合風(fēng)險管理_202412 49:54
  • 課時121：操作及綜合風(fēng)險管理_202413 53:27
  • 課時122：操作及綜合風(fēng)險管理_202414 58:44
  • 課時123：操作及綜合風(fēng)險管理_202415 55:26
  • 課時124：操作及綜合風(fēng)險管理_202416 55:54
  • 課時125：操作及綜合風(fēng)險管理_202417 55:57
  • 課時126：操作及綜合風(fēng)險管理_202418 50:28
  • 第 5 章 ： 巴塞爾協(xié)議
  • 課時127：總綱 23:57
  • 課時128：Introduction of Basel Accord：Background Knowledge and Basic terms 40:07
  • 課時129：Introduction of Basel Accord：Evolution of Basel Accord（1） 18:37
  • 課時130：Introduction of Basel Accord：Evolution of Basel Accord（2） 64:30
  • 課時131：Introduction of Basel Accord：Framework of Basel II 49:07
  • 課時132：Basel II：Introduction of Basel II 10:29
  • 課時133：Basel II：Definition of Capital 54:53
  • 課時134：Basel II：Pillar 1-Capital requirements 42:20
  • 課時135：Basel II：Pillar 1-Credit Risk Measurement(1) 91:26
  • 課時136：Basel II：Pillar 1-Credit Risk Measurement(2) 80:58
  • 課時137：Basel II：Pillar 1-Market Risk Measurement and Operational Risk Measurement 48:01
  • 課時138：Basel II：Pillar 2-Supervisory Review and Pillar 3-Market Discipline 40:17
  • 課時139：Basel II.5 38:22
  • 課時140：Fundamental Review of The Trading Book 62:49
  • 課時141：Basel III：Basel III Amendment and Capital Definition 62:48
  • 課時142：Basel III：CCB,Countercyclical Buffer,Market Risk Capital,Operational Risk,Leverage Ratios 42:37
  • 課時143：Basel III：Systematic Risk management,Liquidity Requirement 83:35
  • 課時144：Basel III：Risk Coverage and Dodd-frank Wall Street Reform 16:43
  • 課時145：Reforms and finalization-High-Level Summary of Basel III Reform 108:55
  • 課時146：Reforms and finalization：Motivation of Basel III Reform and Finalizing Basel III 18:40
  • 第 6 章 ： 流動性風(fēng)險
  • 課時147：Introduction of Liquidity Risk Management：Liquidity Risk(1) 87:22
  • 課時148：Introduction of Liquidity Risk Management：Liquidity Risk(2) 61:58
  • 課時149：Introduction of Liquidity Risk Management：Liquidity and Leverage(1) 47:20
  • 課時150：Introduction of Liquidity Risk Management：Liquidity and Leverage(2) 92:55
  • 課時151：Framework of Liquidity Risk Management Liquidity Stress Testing 52:51
  • 課時152：Framework of Liquidity Risk Management Liquidity Risk Reporting and Stress Testing 44:41
  • 課時153：Framework of Liquidity Risk Manangement：Intraday Liquidity Risk Management 28:32
  • 課時154：Framework of Liquidity Risk Management：Monitoring Liquidity 117:57
  • 課時155：Early Warning Indicators 41:17
  • 課時156：Contingency Funding Planning 36:15
  • 課時157：Management of Liquidity Investment：The Investement Function in Financial Services Management 72:14
  • 課時158：Repurchase Agreements and Financing 78:55
  • 課時159：Illiquid Assets 83:15
  • 課時160：Liquidity and Reserves Management Strategies and Polices 88:03
  • 課時161：Managing and Priding Deposit Services 72:53
  • 課時162：Managing Non-deposit Liabilities 55:39
  • 課時163：Risk Management for Changing Interest Rate 63:28
  • 課時164：Liquidity Transfer Pricing 62:37
  • 課時165：The Failure of Dealer Bank 15:01
  • 課時166：Covered Interest Rate Parity Lost 51:52
  • 課時167：The shortage of US dollar 11:21
  • 第 7 章 ： 案例分析
  • 課時168：金融市場前沿話題_20240303_AM01 62:15
  • 課時169：金融市場前沿話題_20240303_AM02 60:28
  • 課時170：金融市場前沿話題_20240303_AM03 47:19
  • 課時171：金融市場前沿話題_20240303_PM01 55:58
  • 課時172：金融市場前沿話題_20240303_PM02 55:46
  • 課時173：金融市場前沿話題_20240303_PM03 83:09

授課教師

澤稷網(wǎng)校FRM?講師
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