[一級(jí)衍生品] forward定價(jià)估值問題

usersoivpm 發(fā)布于：2023-08-13 16:58:24 瀏覽95次   CFA CFA一級(jí)
net cost of carry＞0時(shí)，可以說明S0-PVB0+PVC0＜S0，但是F0在此基礎(chǔ)還要進(jìn)行利息的調(diào)整，為什么可以得到遠(yuǎn)期低于現(xiàn)貨F0＜S0？
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Paro_wang 發(fā)布于2023-08-13 17:24:20

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