老師好，這里有一點(diǎn)點(diǎn)不理解。P1介紹BS模型算期權(quán)價(jià)格的時(shí)候，說(shuō)算的是到期日之前的期權(quán)價(jià)格，那么它就包含了內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值，p2的例題也是這樣說(shuō)明的，但p3的題就沒(méi)有體現(xiàn)時(shí)間價(jià)值。 雖然P3寫了是一個(gè)european call，那么他只能在到期日行權(quán)就是時(shí)間價(jià)值為零，期權(quán)價(jià)值就等于內(nèi)涵價(jià)值，那就是說(shuō)明這個(gè)模型也可以算到期當(dāng)天的情況，而不是到期日之前嗎？感覺(jué)有點(diǎn)混亂呢

雨天 發(fā)布于：2023-04-30 13:05:40 瀏覽168次   ACCA AFM
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名師解答

AimeeQin 發(fā)布于2023-04-30 21:48:58

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