[二級(jí)固定收益] 35題 邏輯是不是以Tyo預(yù)測(cè)的spot curve對(duì)應(yīng)算出的債券價(jià)格 去與current forward curve對(duì)應(yīng)算出的債券價(jià)格比較來判斷是否高或低估？如預(yù)期B國(guó)債券未來即期利率高則價(jià)格低 但現(xiàn)在利率低價(jià)格高所以判斷B國(guó)債券是低估。 此外 利率曲線若從斜向上變?yōu)樾毕蛳率遣皇遣粫?huì)對(duì)上例中的判斷造成影響？

Van 發(fā)布于：2023-04-24 00:08:41 瀏覽83次   CFA CFA二級(jí)
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Xue0530 發(fā)布于2023-05-08 13:59:54

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