[二級固定收益] 老師您好，請問第八題中如何畫出利率二叉樹

單吉琪 發(fā)布于：2023-03-20 19:25:35 瀏覽114次   CFA CFA二級
date2的利率可以先用遠期利率近似中間的利率，再根據(jù)波動率算出上下兩個利率，但根據(jù)題目現(xiàn)有信息好像不能直接得到date1和date3的利率。這兩個時間點的利率應該如何計算得到。題目中所有相關條件都在圖片里了。
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Xue0530 發(fā)布于2023-03-24 10:18:33

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