[一級金融市場與產(chǎn)品] 遠(yuǎn)期和期權(quán)定價(jià)的地方有個(gè)題不太理解

user2h3895 發(fā)布于：2020-03-06 15:07:04 瀏覽257次   FRM FRM Part I
這個(gè)題的第二問在講的時(shí)候老師說，把1.38換成1.4就行。但兩個(gè)題分別問的是weighted return asset portfolio 和loan portfolio，應(yīng)該不只是把匯率換成forward里約定的吧。。但我不理解這兩個(gè)講的什么意思。還有一個(gè)問題是，算return時(shí)，前面說債券會給7%利率為啥不用算進(jìn)去呀……
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金老師 發(fā)布于2020-03-09 09:41:38

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