[三級股票組合管理] 權(quán)益 第三章第14題

李悅琪 發(fā)布于：2023-02-15 13:33:46 瀏覽65次   CFA CFA三級
老師這幾個不太明白。1）130/30的long extension，初始的portfolio的情況是怎么樣的？我理解是一個組合，假設(shè)價值100%，里面有70%A，30%B，賣空B，買入A，則A此時有70%+30%的long position 有30%的short B position gross position 130% net 100%；題目中的130%的long position是原始portfilio就是100%A組合，從其他的組合中借了30%的B賣空，才會變成130%的long A，和30%的short B。如果是后者，那么long extension和其他的long short不是一回事了，它是從別的組合中借來一部分賣空，而不是本身組合中賣空一部分。2）market neutral 中cash 有100%，這是什么組合情況呢？整個組合的總價值是100%，怎么可能cash 100% long再有100%呢？。3）directinal low risk是什么策略？80 40 60這幾個數(shù)是怎么來的？賣誰買誰？cash？。4）net short同3）的問題。
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王曉東 發(fā)布于2023-02-15 14:37:08

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