[三級(jí)固定收益] 固定收益

李悅琪 發(fā)布于：2023-02-06 08:55:26 瀏覽99次   CFA CFA三級(jí)
1）bear flatternig的時(shí)候不是要net negative position 嘛？題目里B說(shuō)，把 2 年的變成了net negative duration，但是9年的還是long position，這樣是可以獲利的，但和課上說(shuō)的結(jié)論好像不一致，所以應(yīng)該是某個(gè)券倉(cāng)位的net negative還是整體組合？；2）就算B中，有了2倍的2年債負(fù)久期，但是9年債還是正，整體還是 net positive duration，bear flatten情況下，長(zhǎng)端利率還是上升，還是不利的，為什么選B
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Xue0530 發(fā)布于2023-02-06 09:47:25

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