[三級交易] 第三章 39題

李悅琪 發(fā)布于：2023-02-01 09:30:14 瀏覽87次   CFA CFA三級
1）題目里以及答案里的 portfolio risk具體是什么定義？什么叫做組合風(fēng)險？我能理解組合的收益和波動（風(fēng)險），但是這個含義似乎不適用于這個題目里；2）as a result那句，說計算了 above and below，為什么會導(dǎo)致 underestimation of downside risk呢？upside的收益因為有了performance fee波動率變小沒問題，但downside，沒有因為虧錢了就少拿提成，拿的還是一樣數(shù)字（減去 fee而已）為什么會低估downside risk 呢？
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Xue0530 發(fā)布于2023-02-02 10:18:08

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