[二級衍生品] 美式put option定價

userc6jspp 發(fā)布于：2023-01-17 09:08:29 瀏覽115次   CFA CFA二級
我覺得答案應該選B。在time1下行情況下，不是應該用40-30.4=9.6代替不行權的價格8.435計算概率嗎？（0.46*0.217+0.54*9.6）/1.03
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Xue0530 發(fā)布于2023-01-21 16:24:53

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