[三級衍生品的風(fēng)險管理] 衍生品，swap future option

李悅琪 發(fā)布于：2022-12-28 09:53:58 瀏覽64次   CFA CFA三級
課后題，第7題 老師， 1）為什么不可以buyVIX現(xiàn)貨，short second-month future；這樣可以獲得更多1.3的收益； 2）carry roll down是怎么交易??？roll down就是短期持有后賣出；這個carry roll down，看起來就是普通的long short交易；所以 carry roll down本身的定義和操作方式是什么樣的
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名師解答

Xue0530 發(fā)布于2022-12-29 19:20:36

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