[三級衍生品的風險管理] 衍生品

李悅琪 發(fā)布于：2022-12-27 18:04:43 瀏覽97次   CFA CFA三級
課后題35題 1. 什么叫做trading at forward premium? 是說期貨價值＞現(xiàn)貨價值嘛？contago嘛？ 2. 什么叫做 forward rate bias? 什么叫trade against forward rate bias？是說利用forward rate bias賺錢？ 3. contago情況下，應該short 一個premium的forward，但是還需要同時long一個discount的forward嗎？也就是進入兩個forward？ 題目答案中的buying....和selling...指的是分別long和short一個forward，總共交易2個forward，還是交易一個forward，只是short其中一方貨幣等于long另一個貨幣？ 4. 答案里說的“suggesting a strategy when there is a negative roll yield”，題目里什么地方有這個暗示?。?
添加圖片
0/1000

名師解答

Xue0530 發(fā)布于2022-12-27 19:12:19

加載中...