[三級衍生品的風(fēng)險管理] 衍生品

李悅琪 發(fā)布于：2022-12-27 16:59:37 瀏覽97次   CFA CFA三級
課后題34題，按月rollover一次 currency forward。 1. 3月1日簽訂一個short的期限為1個月的美元的forward合約，具體是怎么操作的？是在3月1日當(dāng)天只簽訂合約，不涉及付款，不涉及資金往來對嗎？還是在簽訂合約的時候，就以forward rate賣出，獲得一筆收益？ 2. 我的理解是，3月1日簽訂的一個forward合約，在4月1日到期時，short方去市場上以現(xiàn)貨價格買入標(biāo)的，以合約價格賣出，這樣就有了差價，買和賣都是同一天結(jié)算的
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Xue0530 發(fā)布于2022-12-27 19:31:38

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