[三級資產(chǎn)配置] other approaches to asset allocation

李悅琪 發(fā)布于：2022-10-15 21:20:22 瀏覽118次   CFA CFA三級
Risk Parity Allocation 之前AO的修正方式中提到ACTR=權重*資產(chǎn)和組合的相關系數(shù)*組合的標準差，如手寫圖中1公式；但課上說每個資產(chǎn)的ACTR都占組合的1/N，那就是公式3，然后把公式1代入公式3，得到公式4，和課上的公式2不一致，是哪里錯了呢
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王曉東 發(fā)布于2022-10-17 14:16:09

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