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[三級衍生品的風(fēng)險管理] implied volatility
李悅琪
發(fā)布于：2022-09-18 15:59:30
瀏覽89次 
CFA CFA三級
CFA CFA三級
老師，想問下，講義上這個表格，說熊市且波動率率大的時候，肯定要long put，但是為什么不能同時short call來賺個期權(quán)費呢？
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名師解答
Xue0530
發(fā)布于2022-09-19 14:04:52
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