[三級(jí)固定收益] yield curve 波動(dòng)率管理

李悅琪 發(fā)布于：2022-09-12 17:08:04 瀏覽115次   CFA CFA三級(jí)
1. 為什么long volatility等同于Long putable bond？這個(gè)不能理解～有波動(dòng)率并不代表利率上升啊，利率上升才long putable bond 2. 為什么volatility波動(dòng)大的時(shí)候，要long volatility，增加久期呢？
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Xue0530 發(fā)布于2022-09-13 15:20:56

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