[三級固定收益] 固定收益-利率曲線-凸性-平杠陡子

李悅琪 發(fā)布于：2022-08-25 10:10:11 瀏覽188次   CFA CFA三級
老師， 1. 凸性是否具備這樣的性質(zhì)，AB兩個組合久期相同，A凸性小，B凸性大時：（即，我手寫的圖二） 1）利率下降時，凸性大的組合，價格上升得比凸性小的多？ 2）利率上升時，凸性大的組合，價格下降得比凸性小的少？ 2. 平杠陡子這個結(jié)論 1）好像和我手寫圖里的熊陡的結(jié)論相反； 2）這個平杠陡子的條件是什么??？具體是在什么場景應用?。ㄒ簿褪峭茖С鲞@個結(jié)論用來干嘛，什么場景和條件下可以用）？
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Xue0530 發(fā)布于2022-08-26 14:54:31

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