[一級金融市場與產(chǎn)品] 理想狀態(tài)下，期權(quán)的交易價格=內(nèi)在價值＋時間價值，如果內(nèi)在價值已經(jīng)等于交易價格，則時間價值為0，此時至期權(quán)到期時間的interest rate為0。請問老師內(nèi)在價值小于交易價格時，interest rate會有怎樣的狀態(tài)？

userp0cwv2 發(fā)布于：2020-02-03 22:21:32 瀏覽243次   FRM FRM Part I
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金老師 發(fā)布于2020-02-04 15:43:49

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