[一級估值與風(fēng)險模型] 【one-factor risk metrics and hedges】 隨著plain coupon bond的票面利率上升，它的久期下降并趨于年金（an annuity） (an annuity is effectively a coupon bond with an infinite coupon rate)

userp0cwv2 發(fā)布于：2020-01-19 17:47:23 瀏覽288次   FRM FRM Part I
無法理解關(guān)于“年金相當(dāng)于擁有無線票面利率的coupon bond”的解釋，希望老師能夠給予解答。
添加圖片
0/1000

名師解答

李老師-Lisy 發(fā)布于2020-01-20 10:12:40

加載中...