練習(xí)冊(cè)模擬卷3 Q3 第一個(gè)小問(wèn)，關(guān)于收入一筆美金的對(duì)沖方法，其中算future的時(shí)候，答案用的是快捷算法，我用的是傳統(tǒng)算法，如圖所示，我假設(shè)future spot rate =1.1204 然后算出數(shù)字跟答案差不多。①首先想問(wèn)一下老師我的計(jì)算過(guò)程有沒(méi)有錯(cuò)。②如果沒(méi)有錯(cuò)，計(jì)算過(guò)程中有個(gè)地方我有疑惑。在計(jì)算loss on the future的時(shí)候，計(jì)算出的loss是$，然后我看之前有例題用的它假設(shè)的future spot rate來(lái)轉(zhuǎn)換這個(gè)loss/gain. 我就學(xué)他用了這里的future spot rate(即我假設(shè)的1.1204已在圖中標(biāo)出) 但是我不懂為什么要用這個(gè)匯率來(lái)轉(zhuǎn)換gain or loss on the future.

琳琳00 發(fā)布于：2020-01-14 19:04:11 瀏覽262次   ACCA AFM
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YvetteZheng 發(fā)布于2020-01-15 15:01:58

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