[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 答案上最后一句話說delta var最不適用away from money options但 at the money的gamma最大，而deltaVaR忽略了 gamma的影響，不應(yīng)該最不適用于at the money options 嗎

userbgv4fs 發(fā)布于：2022-03-26 11:39:54 瀏覽229次   FRM FRM Part I
添加圖片
0/1000

名師解答

李老師-Lisy 發(fā)布于2022-03-26 23:16:29

加載中...