[一級估值與風險模型] 估值例題

必過Frm一 發(fā)布于：2022-03-21 14:12:18 瀏覽596次   FRM FRM Part I
老師好，此題在題目中說的那個Spread那塊，說的是a coupon of 4%at a spread of ten basis points意思不是這個溢價是在coupon上表現出來的嗎？那coupon不就是4.1%了嗎，為啥spread要加到initially flat上，還有個問題就是這個flat rate為啥就是無風險收益率？
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李老師-Lisy 發(fā)布于2022-03-22 14:08:00

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