[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 無(wú)套利定價(jià)模型相關(guān)

必過(guò)Frm一 發(fā)布于：2022-03-14 09:39:40 瀏覽161次   FRM FRM Part I
老師好，在講這個(gè)的時(shí)候，我不理解口訣最后的賣空期貨和買入期貨，第一種情況，F(xiàn)0較小，從低買高賣的角度看是買入低的F0，賣出高的S0ert，但是但是如果賣空（short）期貨的話，不就說(shuō)明現(xiàn)在是把這個(gè)貨賣空了，賣掉了，到T時(shí)刻需要買回來(lái)還給別人，那T時(shí)刻的期貨價(jià)格高啊，那不就虧了，所以不應(yīng)該買入期貨等他到T時(shí)刻 升值嗎，這樣賺了。反之第二種情況我也不懂，很不理解，煩請(qǐng)老師解答。
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金老師 發(fā)布于2022-03-14 17:29:39

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