[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 無(wú)套利定價(jià)相關(guān)

必過(guò)Frm一 發(fā)布于：2022-03-12 08:46:59 瀏覽362次   FRM FRM Part I
老師好，在講這個(gè)的時(shí)候我不太懂當(dāng)St換成F0的時(shí)候，為什么就要賣空期貨？在未來(lái)F0的價(jià)格比正常存錢高，那說(shuō)明期貨會(huì)升值，價(jià)格上漲，那不應(yīng)該是買入期貨（long一個(gè)合約）嗎？相反第二種情況買入期貨我也不能理解，未來(lái)F0都想對(duì)較小了，相當(dāng)于降價(jià)，不應(yīng)該賣空嗎？辛苦老師解答
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Xenos_lun 發(fā)布于2022-03-14 16:37:32

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