[一級風險管理基礎] 第43題

塍大事者 發(fā)布于：2019-12-07 21:04:53 瀏覽284次   FRM FRM Part I
1:D選項，什么是Sortino? 2:答案中Jensen's alpha has the same beta 是什么意思？ 3：Jensen's alpha 因為alpha指的是截距，所以不是自身比較就可以了嗎？為什么答案中寫出要比較的話語？“appropriate measure for comparing portfolios?” 4:特雷諾比率不是由CAPM模型推出來的嗎？是SML的斜率，但為什么capm可以測量非充分分散化的組合而特雷諾比率卻不可以？ 謝謝老師~
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金老師 發(fā)布于2019-12-09 09:30:24

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