[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 老師 marginal VaR不應(yīng)該是對(duì)某一資產(chǎn)的投資增加一塊錢后“組合VaR”的增量嗎，為什么書上寫等于“單個(gè)資產(chǎn)VaR”的增量？組合VaR的增量不應(yīng)該是只有在相關(guān)系數(shù)是1的時(shí)候才等于單個(gè)資產(chǎn)VaR的增量嗎

user1y4je0 發(fā)布于：2022-03-07 22:30:22 瀏覽131次   FRM FRM Part II
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金老師 發(fā)布于2022-03-08 10:17:34

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