[一級(jí)衍生品] 有關(guān)于遠(yuǎn)期利率交易的問題。

Neigel 發(fā)布于：2019-12-04 02:54:08 瀏覽262次   CFA CFA一級(jí)
老師，如果我買了一個(gè)long put的遠(yuǎn)期，T時(shí)間5%行權(quán)的利率，然后現(xiàn)在t時(shí)間點(diǎn)是4%。這個(gè)情況起初都有什么現(xiàn)金流，行權(quán)時(shí)又有哪些類型的現(xiàn)金流？如果t時(shí)間需要算現(xiàn)值的話，應(yīng)該用什么利率折現(xiàn)？
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于老師 發(fā)布于2019-12-04 09:26:25

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