[二級衍生品] 老師，衍生品，這個case的第5小題，為什么它直接說receiver swaption和call option等價？強(qiáng)化課上說到receiver swaption在利率下降時是有利的，等價于put option。我搜了網(wǎng)上，應(yīng)該具體指明put option on interest rate或者call option on bond。之后考試遇到要怎么辦？

usersv53yj 發(fā)布于：2022-02-18 02:42:59 瀏覽243次   CFA CFA二級
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金老師 發(fā)布于2022-02-18 14:28:20

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