[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 圖一是CVA的計(jì)算公式 那么78題中 向上傾斜的曲線（應(yīng)該指的是credit spread 的曲線吧）與向下傾斜的曲線比起來(lái) credit spread應(yīng)該會(huì)更高才對(duì)吧 用圖一嘴下面藍(lán)字的公式來(lái)計(jì)算的話CVA就等于這個(gè)spread乘以EPE了 相對(duì)的CVA應(yīng)該更高 還是說(shuō)我理解錯(cuò)了這個(gè)向上傾斜的含義？？？

張凱立 發(fā)布于：2022-02-07 19:14:46 瀏覽419次   FRM FRM Part II
添加圖片
0/1000

名師解答

Hsiao 發(fā)布于2022-02-08 09:07:50

加載中...