[二級信用風(fēng)險(xiǎn)] 23題 圖一是上半部分 圖二是下半部分 如果我用圖三的公式去判斷equity好像沒啥問題 St變大了（high firm value）那么equity也變大 不過代到debt的公式V變大好像Debt也變大了 然后這個(gè)優(yōu)先級之間的判斷又怎么看呢 是不是市場變差的話equity和次級債同向變化 變好的話反向變化（原理是次級債在市場向好的情況像優(yōu)先債 市場變壞的情況像equity） 也不知道這樣解釋對不對

張凱立 發(fā)布于：2022-01-30 13:51:02 瀏覽200次   FRM FRM Part II
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Hsiao 發(fā)布于2022-02-02 10:02:27

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