[一級衍生品] 為何美式看漲期權不存在提前行權交易

userd21pl5 發(fā)布于：2022-01-22 16:02:52 瀏覽163次   CFA CFA一級
在option1中的例子，我們?yōu)楹尾豢紤]S0的時間價值，如果將S0在市場價高的時候賣出換得現(xiàn)金，同樣有時間價值，或者如果是現(xiàn)金交割這樣子，那是不是也要同時考慮S0/（1+r）T-t這樣
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suyu 發(fā)布于2022-01-24 13:03:50

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