[二級固定收益] 急：固收求CVA的步驟不理解

婷婷毛 發(fā)布于：2022-01-13 09:36:52 瀏覽217次   CFA CFA二級
exposure已經(jīng)是個折現(xiàn)值了，對應算出的LGD也是折現(xiàn)值后的在0時刻的值 算EL時，用LGD*POD，也是在0時刻的現(xiàn)值吧？ 為什么在算CVA時還要用EL乘以折現(xiàn)因子？
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曾曾老師 發(fā)布于2022-01-13 09:52:19

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