[二級(jí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)] 8題為什么置信區(qū)間上升LVaR會(huì)下降？如果假設(shè)是危急時(shí)刻的LVaR那si不是也服從一個(gè)分布嗎？那如果si分布的置信區(qū)間上升了的話si也上升，LVaR就不一定下降了呀？還是這個(gè)題目說的置信區(qū)間指的就是VaR的置信區(qū)間，和si分布的置信區(qū)間無關(guān)

userihmfk9 發(fā)布于：2021-11-29 16:46:11 瀏覽178次   FRM FRM Part II
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Xenos_lun 發(fā)布于2021-11-29 19:12:44

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