[三級衍生品的風(fēng)險管理] 策略Bull spread using put

馬化云 發(fā)布于：2021-11-03 03:38:40 瀏覽269次   CFA CFA三級
（1）課程中說策略應(yīng)當(dāng)按照（long put低執(zhí)行＋short put高執(zhí)行）。如圖一所示，當(dāng)股價80.865元時，組合還沒到最大盈利41元，盈利概率53.16%，虧損概率46.84% （2）如果反過來操作（long put高執(zhí)行＋short put低執(zhí)行）。如圖二所示，當(dāng)同樣股價80.265元時，組合已經(jīng)到了最大盈利53元，盈利高于41元，盈利概率65.73%，虧損概率34.27%，都要好于上面的策略數(shù)據(jù)。 問題是:bull spread using put ，可以long put高執(zhí)行價，short put 低執(zhí)行價么？
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Hsiao 發(fā)布于2021-11-03 17:11:07

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