[一級估值與風(fēng)險模型] 2

sy312 發(fā)布于：2021-09-24 23:05:17 瀏覽189次   FRM FRM Part I
Vega在深度虛值或者深度實值的時候小 理解了 我對這個利率和call的價值成正相關(guān)不是太理解，雖然從bsm模型求導(dǎo)確實大于零 但是如果按照資產(chǎn)價值與利率負(fù)相關(guān)的話，那么利率上升，股票價格下降的話，call價值應(yīng)該變小了呀
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Jo老師 發(fā)布于2021-09-26 17:35:29

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