[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 一開始覺得AB都對，但GARCH model 不是存在EWMA model（即γ＝0，α+β＝1）嗎，所以B應(yīng)該是α+β≤1才對的不是嗎？

鯊魚先生 發(fā)布于：2021-09-19 20:44:05 瀏覽462次   FRM FRM Part I
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Jo老師 發(fā)布于2021-09-22 11:18:46

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